Да, это возможно. Вам нужно создать кучу виртуальных сетевых адаптеров (TAP или DCO), а затем связать соединение в конфигурационном файле с этими адаптерами.
Но, похоже, это работает не со всеми VPN-провайдерами.
подскажите пожалуйста как сделать в многопотоке что бы первый работал без прокси, а последующие с прокси?
Действие "Прокси" - будет выполняться только для потоков с индексом НЕ равным - 1, но последующие потоки с индексом 1 также не будут использовать прокси.

Либо, если нужно, чтобы без прокси скрипт отрабатывал только один раз, можно попробовать такую конструкцию.
В блоке "if" такая конструкция - "([[THREAD_INDEX]] != 1) & ([[FAIL_NUMBER]]+[[SUCCESS_NUMBER]] < 1)"
