Каждый поток создаст отдельное сетевое соединение с сервером example.com?
Да
А это можно увидеть через какие-нибудь инструменты? Сниффер запросов, например. Или это в документации где-то указано?
И ещё вопрос.
Я как создатель скрипта могу повлиять на это поведение (например, сделать так, чтобы все потоки отправляли http-запросы через одно сетевое соединение)?
Это называется connection pooling. Ищи npm библиотеку, кто делает это и используй ее.
Сделал для пробы, скрипт все отрабатывает, но после полной отработки когда надо получить последее ок, вылетает полностью БАС.
Скрипт прилагаю, пускай суппорт посмотрит, может найдет баг, или это может у меня БАС глючит.0_1539264693252_project_test.xml