Есть много путей для решения это задачи.
Я обычно, когда загружаю прокси, получаю в цикле данные из ресурса, используя {{ProxyResource|notreuse}} и чекаю прокси, если он не рабочий, беру другой.
<RETURN>

Полный список тут:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375731(v=vs.85).aspx