@Monarch так же прокси в браузере и в хттп клиенте - разные вещи, если после браузера нужно воспользоваться хттп клиентом с прокси - нужно подключить прокси для хттп клиента
Как сохранять файл я знаю. Другое дело, что хочу дать возможность юзеру выбирать путь, КУДА сохранять файл. И далее в программе уже брать этот путь и указывать при сохранении файла.