В режиме записи есть окно (http анализ трафика называется) которое показывает все http запросы которые делает БАС, в том числе и запрос когда подключает прокси. Нужно его посмотреть, там будет ответ
@Fox я делал без OnApplicationStart просто ставил задержку на каждый новый поток +3 секунд таким образом за 3 секунду успевал обновлять файл и запускать браузер