Здравствуйте, отловил баг. Если сначала выполнить установить прокси, а потом установить настройки браузера, то прокси не устанавливаются!
Если сделать все наоборот, то работает!
Обратите внимание.
@homixide1337 перед всеми действиями "инициируй" браузер - например кубиком Главная/Браузер/Предыдущая Страница. В многопотоке нужно время для создания профиля и запуска браузера. В режиме записи браузер уже запущен.