Привет , нужно сделать так: если есть прокси, то начать скрипт с прокси, если нету, то начать без прокси, это должен быть ресурс PROXY и две кнопки: есть или нету, как сделать?
Создать ресурс к примеру "Use proxy", в нем сделать списком выбор "Yes" и "No" ну и внутри скрипта сделать условие если ресурс этот равен Yes то использовать прокси, если No то соответственно нет.
@Antonio "Вызов функции в несколько потоков" намного мощнее, может динамически менять количество потоков в любое время. Например, скачать 10 файлов не последовательно, а параллельно, а после завершения удалить потоки и продолжить далее. OnApplicationStart - просто полезное сокращение.