Да, это возможно. Вам нужно создать кучу виртуальных сетевых адаптеров (TAP или DCO), а затем связать соединение в конфигурационном файле с этими адаптерами.
Но, похоже, это работает не со всеми VPN-провайдерами.
@UserTrue я понимаю, вопрос именно про куки был. Профили, которые в комплекте с софтом идут, содержат куки нагуленных сайтов или там просто слепки без кук? Вопрос больше к разработчикам, наверное.