Значит неправильно было. Вам же пишут что вы в потоке получаете весь ресурс и сохраняете его в список. Как по вашему потоки скрипта поймут какая именно строка используется на данный момент? Для этого и нужно получать строку из ресурса, а не ресурс в список.
Ура, работает!!! Вообщем, ставьте правильный вид прокси, даже если не пишет о ошибке о типе прокси, то все ошибка будет. Теперь работает даже с фри проксей.