Прокси не устанавливается, потому что действие "Прокси" у вас не выполняется в режиме конструктора.
Визуально это можно увидеть по тому, что у действия серый цвет.
http://prntscr.com/brf2s4
Если запустить скрипт в режиме запуска, то прокси будут устанавливаться.
Также можно убрать галку "Не выполнять в режиме записи" вот так:
http://prntscr.com/brf3m8
По поводу юзер агента у меня он устанавливается. Более того, не только как заголовок, но и как переменные яваскрипта.
http://prntscr.com/brf44o
Попробуйте перезапустить скрипт и проверить, чтобы имя заголовка было именно "User-Agent"
Если не поможет, присылайте сюда, я посмотрю.
