Какая у вас ОС и какая версия BAS? Окно закрывается в режиме записи или в режиме запуска?
Есть возможность записать видео, как это происходит?
Попробуйте отключить "Защитник Windows", брандмауэр и тому подобные вещи, а также запуситить BAS от имени администратора.
Прикрепите, пожалуйста, проект с действием подключения прокси с вашими настройками, сюда или в ЛС форума
